기업銀, ‘비금융데이터’ 신용평가모형 만든다
신파일러 금융지원…여신심사·기업발굴 경쟁력 제고
2024-07-27 김경렬 기자
매일일보 = 김경렬 기자 | 기업은행이 전체 차주를 대상으로 한 신용평가 대안평가모형 개발에 착수한다. 개인, 소상공인은 물론 중소기업까지 비금융데이터를 활용한 대안평가모형을 만들겠다는 계획이다. 그간 금융에만 국한됐던 빅데이터를 손봐 업무 전방위 효율성이 확대될 것으로 기대된다.
27일 금융권에 따르면 기업은행은 지난 6월 27일 대안평가모형 개발을 위한 입찰을 마감했다. 최초 공고에서 참가사가 없어 한번 유찰됐다. 두 번째 입찰이 마감된 지난 24일 CB사들이 참여해 평가를 진행할 예정이다. 입찰에 참여한 곳은 대형 CB사(Credit Bureau, 개인신용조회회사)인 나이스평가정보로 알려졌다. 나이스평가정보는 금융기관, 기업 등으로부터 신용정보를 수집해 개인 신용상황을 판단하는 전문 회사다. 나이스평가정보는 기업은행이 운영 중인 ML솔루션을 개발한 회사로 입찰 가능성이 높다. 다만 CB업계 경쟁사인 KCB(코리아크레딧뷰)가 참여했을 가능성도 배제할 수 없어 결과는 지켜봐야 한다. 기업은행은 오는 31일 참가업체 실무자(PM)의 제안발표를 듣고 다음주 중으로 입찰을 확정할 예정이다. 기업은행은 제안발표를 통해 개발 계획을 더욱 구체화 한다는 입장이다. 기업은행이 구상하고 있는 대안평가모형은 △금융정보 기반의 빅데이터모형 재개발 △통신 및 상거래 정보 등을 활용한 비금융 정보모형 개발 등 크게 두 가지다. 기존에는 기업 카드연체, 여신연체 등을 파악할 수 있는 빅데이터 모형이 있었다. 새로운 모형에서는 기업에 국한됐던 기존 모형 대상을 개인, 소상공인, 소‧중기업 등 전체 차주로 넓힌다. 업무 운신 영역이 대폭 확대된 셈이다. 대안평가모형은 급변하는 금융환경에 안성맞춤이다. 특히 비금융 정보를 활용한 평가 모형 개발은 최근 모빌리티, 통신, 배달, 헬스케어 등 생활금융 영역으로 뻗어가는 금융권의 기조와 부합한다. 재무정보나 은행거래실적 대비 비금융정보를 활용하면 금융거래 소외 계층으로 분류되는 신파일러(Thin-filer)에 대출 지원도 가능하다. 기업은행은 리스크 관리와 숨은 우량 기업 발굴 역량이 강화될 것으로 내다보고 있다. 비금융정보 등 평가 항목이 다양해지고 머신러닝 기법을 사용한 신용평가모형을 구축할 수 있다. 혁신‧창업 기업 발굴은 물론, 금융이력이 부족한 학생, 사회초년생, 중‧저신용 신파일러에도 금융지원할 수 있는 전략을 수립할 수 있다. 기업은행 관계자는 “그간 금융당국의 승인을 받았던 평가모형과 달리, 신규 전략모형은 여러 정보를 취합해 애초에 정보가 없거나 부족한 신파일러들을 평가할 수 있을 것”이라며 “개인과 소기업, 중소기업 등 금융이 필요한 사람의 신용을 제대로 평가해 리스크를 관리하는 효과를 볼 수 있을 것으로 기대된다”고 설명했다.