DGB대구은행, 통합위기상황분석 시스템 구축

이 달부터 운영...스트레스 완충자본 규제 시행 대비 차원

2024-03-05 서효문 기자

매일일보 = 서효문 기자 | DGB대구은행은 선제적 규제 대응과 리스크관리 고도화를 위한 ‘통합위기상황분석 시스템 구축 사업’을 완료했다고 5일 밝혔다.

‘스트레스 테스트(Stress Test, 위기상황분석)’는 예외적이지만 발생 가능한 위기상황 시 금융기관의 취약점을 식별하는 리스크 관리 기법이다. 경기 불확실성 해소 지연에 따라 위기 시 손실흡수능력과 자본적정성을 평가하는 스트레스 테스트의 중요성이 증대되고 있다. 스트레스 테스트와 관련해 연내 ‘스트레스완충자본’ 규제 시행이 예고되어 있는데 ‘스트레스완충자본’은 위기상황 시 금융기관의 손실흡수력을 보완하기 위한 제도다. 이 제도는 감독당국 주도로 실시하는 상향식 스트레스테스트 결과와 리스크평가등급을 고려하여 추가적인 자본비율을 은행별로 차등 부과할 수 있다. 특히 상향식 스트레스테스트는 분석 난이도가 높다는 평가를 받고 있는데, 전면적 시스템 구축으로 감독당국의 분석 요건을 반영한 것은 DGB대구은행이 업권 최초다. 이번 사업은 분석 모형 재구축 등을 목적으로 9개월 간 진행되었으며 프라이스워터하우스쿠퍼스(PwC) 컨설팅과 웹투인이 컨소시움으로 참여했다. PwC 컨설팅은 풍부한 인력과 경험을 바탕으로 국내 다수 은행∙지주 프로젝트를 진행한 바 있으며, 웹투인은 신용리스크, ALM(자산부채관리)에 강점을 가진 시스템 전문 업체로서 전산 개발을 수행하였다. 구축이 완료된 시스템은 내부 승인을 마치고 이 달부터 운영이 시작되었으며 DGB대구은행은 통합위기상황분석 시스템 구축으로 선진적인 스트레스 테스트 체계를 확보하고, 정확하고 신속한 분석으로 시장 환경 변화에 대한 위기 대응력을 높일 수 있을 것으로 예상된다. 황병우 DGB대구은행장은 “DGB대구은행은 통합위기상황분석 시스템 구축을 통해 신 규제에 선제 대응하고 있다"며 "정교한 분석을 통해 대외 신인도를 높이고 손실흡수능력 점검에 기여하겠다”는 뜻을 밝혔다.