13일 금감원에 따르면 바클레이즈은행 서울지점은 2006년6월부터 2007년 11월까지 3개 업체와 비정형 통화옵션거래 12건, 12억3600만 달러를 취급하면서 해당 업체들이 자체 신용등급기준상 '고정' 분류대상 업체로 신용위험이 상당한 수준이었음에도 불구하고 적절한 리스크 통제 수단을 마련하지 않았다.
특히 4건(3억7200만 달러)은 거래 상대방인 수출기업의 환리스크 헤지 목적에는 적합하지 않은 피봇(Pivot) 상품으로 거래 업체가 결제를 하지 않아 364억7000만원의 손실을 발생시켰다.
이 과정에서 거래에 내재된 리스크와 잠재적 손실에 영향을 미치는 중요한 요인 등 거래상의 중요한 정보를 거래 상대방에게 고지하지 않은 사실도 적발됐다.
또 지난해 1월 선물환 9600만 달러를 거래하면서 기존의 파생상품거래를 종료하고, 기존에 발생한 손실을 새로운 파생상품거래의 가격에 반영하는 손실이전거래(16억6000만원)에 해당하는데도 한국은행에 신고를 하지 않았다.
이에 금감원은 은행 서울지점에 기관경고를 내리고, 임원 1명에는 주의적 경고를, 직원 3명에게는 각각 견책과 감봉 1개월 상당, 견책 상당의 제제 조치를 취했다.