[매일일보 홍석경 기자] P2P업체 피플펀드는 지난 15일(미국현지시간)부터 19일까지 5일간 미국 인디애나폴리스에서 개최된 ‘2022 인폼스 연례 학회(2022 INFORMS Annual Meeting)’에서 ‘유전 알고리즘을 활용한 신용평가전략 최적화’ 논문을 공개했다고 21일 밝혔다.
이번 논문은 시장이 변할 때마다 최적의 대출승인전략을 실시간으로 자동 도출해주는 국내 최초 AI 대출승인전략 자동화 시스템인 ‘아고스(AGOS, Automatically Generated Optimal Strategy)’에 관한 연구 내용을 담고 있다.
아고스 시스템은 지난 2019년 7월부터 2020년 6월까지의 자사 개인신용대출 데이터를 기반으로 개발됐다. 10여종의 핵심 변수가 사용되는 기존 대출승인전략 대비 1800여종의 변수를 탐색하는 아고스는 기존 승인전략 대비 월등한 성능을 보여줬는데, 구체적으로 불량률(1.5%) 동일 조건에서 대출승인율을 23% 높였고, 대출승인율(22.5%) 동일 조건에서는 불량률을 25% 낮췄다.
기존 금융기관들은 대출 승인 컷오프 전략(대출신청자와 관련한 다양한 신용 정보 변수들에 대한 개별 커트라인 기준)을 CB사 등을 통해 아웃소싱으로 수립한다.
이렇게 한 번 만들어진 대출승인전략은 최적의 전략이 맞는지 금융기관에서 자체 검증이 어렵고, 시장이 변화해도 세부 변수들의 커트라인 기준만 일부 조정되는 데 그친다. 따라서 금융기관들은 시장 급변기에 부실대출 리스크 관리에 취약할 수밖에 없고 사업 성과도 떨어질 수밖에 없다.
그러나 피플펀드의 아고스 시스템은 유전 알고리즘과 머신러닝 기술을 활용해 예상치 못한 시장 변화에도 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 대출승인전략에 사용되는 1800여개 변수와 커트라인 기준값을 자동 탐색하여 실시간으로 제공해준다.
비즈니스 목적에 맞게 목표 변수를 변경할 수 있는 데다, 시장 상황에 민감하게 반응하는 주요 관심 변수들을 모니터링 대상으로 설정해 시장 변화를 감지하고 대응하는 기능을 갖추고 있어 신용평가모형의 성능 저하도 방지할 수 있다.
피플펀드 관계자는 “아고스 시스템은 시장의 변화에 실시간 대응을 가능케 하는 AI신용평가 및 리스크 관리 통합 시스템의 중요한 축을 맡게 될 예정”이라고 했다.