“전문가도 못 믿어” 주식 AI로 사고판다

AI 알고리즘 ‘파운트 블루웨일’, 국내주식서 6개월 간 5.06% 수익률 “데이터에 기반해 분산투자 하는 로보어드바이저, 변동성 장에 유리”

2022-10-26 이채원 기자

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[매일일보 이채원 기자] 6개월 간 코스피가 15% 넘게 하락하는 등 변동성 장이 지속되는 가운데 AI(인공지능)를 활용한 로보어드바이저 알고리즘은 양호한 성적을 내고 있어 눈길을 끈다. 이에 증권업계도 AI 상품을 개발하고 어플리케이션(앱)에 로보어드바이저 기술을 추가하는 등 AI 서비스를 늘리고 있다. 26일 금융위원회 주관 코스콤 테스트베드에 따르면 25일 기준 로보어드바이저 기술을 활용한 알고리즘인 ‘파운트 블루웨일’의 6개월 수익률은 5.06%로 나타났다. 유안타증권의 ‘티레이더Robo-ETF형’은 3.32%, ‘NH·콴텍 국내주식형 고배당기업’은 이 기간 -0.51%의 수익률을 냈다. 같은 기간 코스피 지수가 15.88% 떨어지고 코스닥이 23.44% 하락한 것과 비교하면 양호한 수익률을 나타낸 셈이다. 로보어드바이저 알고리즘은 해외투자에서도 변동성 방어율이 우수했다. ‘키우GO_자산배분형’과 ‘키우GO_멀티전략형’은 6개월 동안 각각 12.28, 12.24%의 수익률을 기록했다. 키우GO는 키움증권이 자체개발한 AI기반 알고리즘으로 글로벌 자산배분 전략을 통해 자산관리서비스를 제공하는 투자일임서비스다. 디셈버앤컴퍼니자산운용의 ‘디셈버 미국 주식 솔루션’과 ‘디셈버 ISAAC 자산배분 해외형’은 각각 12.16%, 9.07%를 콴텍투자일임의 ‘콴텍 가치투자 해외주식형’은 같은 기간 9.07%의 수익률을 나타냈다. 전문가들은 로보어드바이저가 데이터에 기반한 분산투자를 하고 있어 하락장에서 선방하고 있다고 전했다. AI 일임투자 앱인 ‘핀트’를 제공하는 디셈버앤컴퍼니자산운용 관계자는 “비대면 투자일임 서비스를 제공하며 자산을 믿고 맡기실 수 있도록 분산투자 방식을　쓰고 있다”며 “이는 핀트의 AI 엔진 아이작이 객관적으로 시장을 바라보고 데이터에 기반해 결정하기 때문에 보다 상황에 적합한 판단을 할 수 있다”고 말했다. 콴텍 관계자는 “시장이 비정상적인 변동성을 보일 경우 위험 자산 비중의 축소를 통해 변동성을 제어하는 위험관리 모델을 쓰고 있다”며 “이 모델은 변동성을 빠르게 모니터링해 위험 상황을 감지할 수 있는 국내외 데이터를 일별로 추적하며 동작하게 된다”고 했다. 증권업계도 최근 AI 기술을 활용한 포트폴리오를 강화하고 있다. 삼성증권은 지난 18일 AI 기반의 국내주식 포트폴리오 서비스인 ‘주식굴링’을 내놨다. 개인별 맞춤형 포트폴리오를 제공하는 디지털 자산관리 서비스인 ‘굴링’에 국내주식 개별종목을 추가한 형태다. 주식굴링은 유망 테마를 선택해 해당 테마와 관련된 종목을 한꺼번에 투자할 수 있다. KB증권은 지난 20일 AI 투자 전문기업 파운트와 손잡고 자문형 연금저축 상품을 출시했다. 해당 상품은 장기적으로 지속적인 성장을 증명해온 미국 주식 포트폴리오를 기반으로, 단기적인 위험은 감수하면서도 꾸준한 공격적 투자를 통해 장기적으로 높은 수익을 추구하는 운용전략을 가진다. 연금저축 포트폴리오의 70%이상은 패시브(Passive) 자산배분 전략으로 운영되며 미국 주식시장 지수의 장기 성장을 추종한다. 30%이하는 마켓타이밍에 따른 대응을 통해 비중을 조절하는 액티브한 운용으로 초과수익을 얻을 수 있도록 한다. 증권업계 관계자는 “최근 로보어드바이저 상품이 변동성 장에서 안정적인 수익률을 내보이면서 투자자들의 관심을 끌고 있다”며 “증권사들도 AI 기술을 접목시킨 상품을 개발하거나 자사의 MTS에 AI 서비스를 새로 추가하는데 공을 들이고 있는 추세다”고 했다.