[매일일보 김경렬 기자] 금리 상승과 환율 오름세가 이어지면서 국내은행들의 건전성 지표가 시들해졌다. 대표적으로 국제결제은행(BIS) 기준 자본비율이 하락했다. BIS 기준 자본비율은 총자산(위험자산 가중평가) 대비 자기자본 비율이다. 은행의 재무구조 건전성을 파악할 수 있는 핵심 지표다.
6일 금융감독원이 발표한 ‘9월 말 은행지주회사 및 은행 BIS 기준 자본비율 현황(잠정)’에 따르면 3분기 말 기준 국내 은행의 총자본비율은 14.84%를 기록했다. 2분기 말보다 0.46%포인트(p) 내린 수준이다. 보통주자본비율은 0.45%p 떨어진 12.26%, 기본자본비율은 0.44%p 하락한 13.51%로 집계됐다. 단순기본자본비율은 같은 기간 0.15%p 내린 6.09%로 나타났다.
감독 당국의 규제 기준은 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 총자본비율 10.5% 등이다. 은행들은 기준수치 이상으로 자본비율을 유지해야 한다. 여기에 국내 5대 은행과 5대 은행 지주사의 자본비율은 1%p를 가산해야한다.
3분기 말 국내은행의 자본비율 하락 관련, 금감원은 “금리 상승이 지속된 데다 환율 상승으로 위험가중자산이 큰 폭으로 증가한 데 따른 결과”라고 설명했다.
실제로 3년 만기 국고채 금리는 6월 말 3.55%에서 9월 말 4.19%로 상승했다. 같은 기간 원‧달러 환율은 1,298.4원에서 1,430.2원으로 올랐다. 이자가 늘면서 3분기 중 국내 은행의 순이익은 늘었지만 채권 평가 손실이 발생하면서 자본증가폭은 제한됐다.
환율이 상승하면서 위험가중자산도 크게 늘었다. 자산 증가율(4.5%)은 자본 증가율(1.4%)을 크게 웃돌았다. 자본비율은 하락했다.
5대 금융지주의 총 자본비율은 신한(15.89%), KB국민(15.42%), 농협(15.38%), 하나(15.34%), 우리(14.30%) 등이었다 .
금감원은 “현재까지 모든 은행의 자본 비율이 규제 비율을 웃도는 등 양호한 수준을 유지하고 있다”면서도 “추후 시장 변동성이 확대되고 대내외 경제 여건이 악화할 가능성에 대비할 필요가 있다”고 언급했다.
금감원은 국내 은행의 자본 비율 현황에 대한 모니터링을 강화하고, 손실흡수능력 확충을 유도할 방침이다. 자본 비율이 취약한 은행에는 자본 적정성을 높이도록 지도할 예정이다.